2013年09月26日

RSIとは?

FXのテクニカル分析の指標のひとつに「RSI」があります。RSIは「Relative Strength Index」の略称で、日本語では「相対力指数」といいます。その為替レートが買われ過ぎているのか、売られ過ぎているのかを数値化したもので、オシレーター系の代表的な指標です。

RSIは、相場の天井と底からの転換を探るのに使われるもので、ある一定期間の為替レートの変動幅に対する上昇幅の割合を求めて、買われ過ぎか売られ過ぎかを判断します。「ある一定期間」には一般的に14日間が使われますが、9日間を使う場合などもあります。RSIの値は下記の式で求められます。

( [ 14日間の上昇幅の合計 ] ÷ ( [ 14日間の上昇幅の合計 ] + [ 14日間の下落幅の合計 ] )) × 100(%)

たとえば、14日間のあいだで前日比プラスだった日の上昇幅の合計が200銭、前日比マイナスだった日の下落幅の合計が100銭(−100銭ということ)だった場合、200を300(200+100)で割り、RSIは66.7%と算出されます。

下記に、RSIの使い方と注意点を列記します。
  • 30%以下は売られ過ぎ、70%以上は買われ過ぎ
  • レンジ相場での転換点の判断には比較的有効とされる
  • トレンドが継続した相場ではあまり機能しない
  • トレンドの転換点ではダマシが多い傾向がある
  • 逆行現象(ダイバージェンス)は要注目
RSIは逆張りの指標です。個人的には、30%以下になったらすぐに買うのではなく、30%以下になりその後再度30%を超えるタイミングで買い、70%を超えたら売るのではなく再度70%を下回ったら売りが良いと思います。しかしその方法だと利幅が少なく、また売買タイミングが遅れる可能性もあります。

RSIは一定の変動幅内の値動きを繰り返すレンジ相場では比較的有効に働くとされていますが、一方的に上昇する、あるいは下落するトレンド継続の相場ではほぼ無効状態です。また、トレンドが転換するシーンではダマシがでる場合があります。

RSIと為替レートのトレンドが逆になることがあり、「逆行現象(ダイバージェンス)」と呼びます。たとえば為替レートは継続的に上昇しているのに、RSIは逆に下落基調というときです。この場合、その後の為替はRSIと同じ方向に動く可能性が高いとされています。

RSIはオシレーター系の代表的な指標のひとつですが、指標を過信しないこと、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことがポイントです。
posted by クサナギ at 00:27 | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2013年09月25日

FX初心者のポジポジ病と「休むも相場」

FX初心者がよく失敗しがちなこと、よく陥りがちなワナとして「ポジポジ病」があります。ポジポジ病のポジとは「ポジション」のこと。つまり、取引をしたくてしたくて、別に良いエントリーポイントでもないのに無駄にポジションを取ってしまう状態を言います。

FXの取引において、勝率が100%の投資家はいません。必ず負けは起こります。これはプロでも素人でも同じことです。もちろん、プロの方がより勝率は高いですが、問題は勝率ではありません。きちんと損を小さくして、利益を大きくできているか。つまり損小利大ができているかが肝心です。

FX初心者には、利益が出たらすぐに決済して利益確定してしまおうとする傾向があります。また逆に、損切り(ロスカット)ラインを下回っても「きっと戻るはず」と幻想を抱いて損失を膨らましがちです。これが大損のもとになっています。

この場合、感情がジャマすることによって決済の仕方(ポイント)を誤っているわけですが、そもそもエントリーポイント(新規ポジション建てのタイミング)を誤っていることもあります。勝つために厳しいエントリー基準を作っても、それを守れなければ意味がありません。

そもそも、大きく利益を取れるエントリーポイントというのはそんなに多くありません。特にFX初心者にとっては、それを見つけるのは難しいことだと思います。それならば、無駄にポジションを取って勝てない取引を繰り返すことは、絶対に避けなければいけません。

無駄な売買を繰り返すことは損失だけでなく取引コストも増やしてしまいます。スキャルピングやデイトレなどは反射神経がものを言うトレード手法ですが、それでも新規注文を出す前に「この取引に必然性はあるか?勝てる条件が揃ったエントリーポイントか?」と一度、自分に質問することを忘れてはいけません。

休むも相場という格言があります。ポジポジ病にかかって、無駄な売買で損失と取引コスト、精神的な負担をあえて増やすことのないように気をつけましょう。
posted by クサナギ at 00:43 | 雑記・その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2013年09月23日

豪ドル/円の期間別パフォーマンスとチャート

豪ドル/円の6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月の値動き(チャート)とパフォーマンスを見てみました。いまは低くなっているものの、資源大国であることを背景に昔から高金利通貨としてFX投資で人気が高いですが、直近ではどういう値動きをしているのでしょうか。

豪ドル/円6ヶ月のチャート
Yahoo!ファイナンスより

ニューヨーククローズ終値ベースで見ると、86.668736〜105.157580円のレンジでした。18円台の上下幅で、この価格帯でありながらポンド/円と同じくらいです。最終的なパフォーマンスは-5.80%。ドル/円の4.66%、ユーロ/円の9.73%などとくらべると、全く別の値動きです。

トレンドとしては、4月に高値をつけたあと下落基調になり、8月中にダブルボトムをつけたような格好で現在は反転しているように見えます。移動平均13週線を越えて、現在は26週線をとらえにかかっています。すんなりとはいかないかもしれません。

豪ドル/円3ヶ月のチャート
Yahoo!ファイナンスより

ニューヨーククローズ終値ベースで見ると、86.668736〜93.832091円のレンジでした。7円台前半の上下幅です。パフォーマンスは3.41%。後半に底からの上昇に転じたため、同期間のドル/円のパフォーマンスを上回っています。短期的な壁になっていたかもしれない90円を超えて上昇基調になりかけている感じがします。

豪ドル/円1ヶ月のチャート
Yahoo!ファイナンスより

ニューヨーククローズ終値ベースで見ると、87.143364〜93.832091円のレンジでした。6円台後半の上下幅です。移動平均26週線と絡みつつあり、ここを抜けるのか、横ばいになるのか、跳ね返されるのか注目したいところです。

豪ドル/円のパフォーマンス(%)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
6.47 3.41 -5.80
※ 上記の今までの値動きの認識と今後の見立ては、あくまでぼくのテクニカル分析です。個人的な見解であり、今後の値動きを保証するものではないので気をつけてください。FX(外国為替証拠金取引)投資は自己責任でおこないましょう。
posted by クサナギ at 09:35 | 為替相場 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2013年09月22日

FXのスワップ金利運用のポイント

FXでスワップ金利目的で投資をする場合、何に気をつければ良いでしょうか。ぼくの投資スタイルはスキャルピングやデイトレというトレードタイプですが、為替市場にはいろいろな投資家が参加しています。

その中で、為替に少しでも影響を与える存在は、たとえ自分の投資スタンスに合わないものでもある程度は知っておくことがのぞましいでしょう。というわけで、スワップ金利を目的としたFX投資についても考えたいと思います。

スワップ金利の運用について単純に考えて結論をだすと、下記のような項目に気をつけるべきです。
  • スワップ金利の高いFX業者を選ぶこと
  • 長期保有をすること
  • レバレッジは低め(1倍が理想)で運用すること
  • 1,000通貨単位など少額取引が可能であること
  • FX業者の安全性(自己資本規制比率)が高いこと
スワップ金利が高いFX業者を選ぶことと長期保有をすることはこの運用法の前提です。もちろん、金利は変動するもので最高値をだすFX業者も変動はあるでしょうが、なるべく安定的に高いところを選ぶのが大事です。

レバレッジは低め良いでしょう。大きくレバレッジをかけると相場の急変時にロスカットなどに見舞われる可能性が高くなります。長期保有が前提なので、ロスカットはもってのほかです。できるならば1倍に設定しましょう。

1万通貨単位よりは1,000通貨単位から取引できる方が有利です。複利運用の観点からは、初期投資額と継続投資額が大きければ大きいほど資産が雪だるま式に増えていくからです。

スワップ金利がでたときに買い増しがしやすい少額取引可能なFX業者えらびをしましょう。ちなみに「SBI FXトレード」は1通貨単位の取引ができます。取引コストも非常に小さくできるのでオススメです。

最後になりますが、安全性は重要です。長期保有をするため、万が一が起きる可能性の少ないFX業者を選びましょう。スワップ金利運用では為替変動リスク、業者の信用リスクはなるべく取らないことが肝心です。
posted by クサナギ at 11:45 | FXの勉強 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ポンド/円の期間別パフォーマンスとチャート

ポンド/円の6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月の値動き(チャート)とパフォーマンスを見てみました。変動幅(ボラティリティ)が大きいとしてFX投資で人気の通貨ペアですが、直近ではどういう値動きをしているのでしょうか。

ポンド/円6ヶ月のチャート
Yahoo!ファイナンスより

ニューヨーククローズ終値ベースで見ると、140.741608〜159.376347円のレンジでした。18円台後半の上下幅です。最終的なパフォーマンスは10.41%。ドル/円が4.66%、ユーロ/円が9.73%だったので、結果を見てみるとやはりボラティリティは大きいようです。

トレンドとしては他の通貨ペアと同じく上昇基調で、移動平均13週線は割ることはあっても26週線が支持線となり跳ね返しています。直近では13週線と26週線が絡むように収れんしてきており、為替レートはその情報にけっこう乖離しています。上昇トレンドと見て取れると思います。

ポンド/円3ヶ月のチャート
Yahoo!ファイナンスより

ニューヨーククローズ終値ベースで見ると、148.805916〜159.376347円のレンジでした。10円台後半の上下幅です。パフォーマンスは5.31%。やはり同期間のユーロ/円のパフォーマンスを上回っています。155円くらいがレジスタンスになっていたのを、9月上旬に上抜けてレンジを出たように見えます。

ポンド/円1ヶ月のチャート
Yahoo!ファイナンスより

ニューヨーククローズ終値ベースで見ると、150.817590〜159.376347円のレンジでした。8円台後半の上下幅です。8月27日の陰線と、その翌日28日あたりから以前と比べて少し大きめの上昇を示しているようです。このまま続くかはわかりません。

ポンド/円のパフォーマンス(%)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
3.93 5.31 10.41
※ 上記のレンジの認識と、今後どうなるかわからないというのはあくまでぼくのテクニカル分析です。個人的な見解であり、今後の値動きを保証するものではないので気をつけてください。FX(外国為替証拠金取引)投資は自己責任でおこないましょう。
posted by クサナギ at 10:22 | 為替相場 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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