2013年09月26日

RSIとは?

FXのテクニカル分析の指標のひとつに「RSI」があります。RSIは「Relative Strength Index」の略称で、日本語では「相対力指数」といいます。その為替レートが買われ過ぎているのか、売られ過ぎているのかを数値化したもので、オシレーター系の代表的な指標です。

RSIは、相場の天井と底からの転換を探るのに使われるもので、ある一定期間の為替レートの変動幅に対する上昇幅の割合を求めて、買われ過ぎか売られ過ぎかを判断します。「ある一定期間」には一般的に14日間が使われますが、9日間を使う場合などもあります。RSIの値は下記の式で求められます。

( [ 14日間の上昇幅の合計 ] ÷ ( [ 14日間の上昇幅の合計 ] + [ 14日間の下落幅の合計 ] )) × 100(%)

たとえば、14日間のあいだで前日比プラスだった日の上昇幅の合計が200銭、前日比マイナスだった日の下落幅の合計が100銭(−100銭ということ)だった場合、200を300(200+100)で割り、RSIは66.7%と算出されます。

下記に、RSIの使い方と注意点を列記します。
  • 30%以下は売られ過ぎ、70%以上は買われ過ぎ
  • レンジ相場での転換点の判断には比較的有効とされる
  • トレンドが継続した相場ではあまり機能しない
  • トレンドの転換点ではダマシが多い傾向がある
  • 逆行現象(ダイバージェンス)は要注目
RSIは逆張りの指標です。個人的には、30%以下になったらすぐに買うのではなく、30%以下になりその後再度30%を超えるタイミングで買い、70%を超えたら売るのではなく再度70%を下回ったら売りが良いと思います。しかしその方法だと利幅が少なく、また売買タイミングが遅れる可能性もあります。

RSIは一定の変動幅内の値動きを繰り返すレンジ相場では比較的有効に働くとされていますが、一方的に上昇する、あるいは下落するトレンド継続の相場ではほぼ無効状態です。また、トレンドが転換するシーンではダマシがでる場合があります。

RSIと為替レートのトレンドが逆になることがあり、「逆行現象(ダイバージェンス)」と呼びます。たとえば為替レートは継続的に上昇しているのに、RSIは逆に下落基調というときです。この場合、その後の為替はRSIと同じ方向に動く可能性が高いとされています。

RSIはオシレーター系の代表的な指標のひとつですが、指標を過信しないこと、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことがポイントです。
posted by クサナギ at 00:27 | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2013年09月05日

サイコロジカルラインとは?

FXのテクニカル分析の指標のひとつに「サイコロジカルライン」があります。サイコロジカルラインとは、直近数日間での上昇した日の割合を求めて、いまのトレンドの転換点を探る指標です。通称「サイコロ」です。

サイコロジカルラインはとても単純な指標で、下記の式で求められます(よく使われる直近12日間のデータで算出する場合)。

[ 12日間のうち上昇した日数 ] ÷ [ 12(日間) ] × 100(%)

たとえば、過去12日間で7日間上昇、5日間下落だった場合は、サイコロジカルラインは58.3%です。これは大体半々なのでなんともいえない相場ですね。仮に、3日間上昇で9日間下落の場合は25%なので、これは一般的に「売られ過ぎ」と判断されます。逆に75%以上は「買われ過ぎ」です。

サイコロジカルラインは逆張りの指標であり、上記のように売られ過ぎと判断される場合は買いに入り、逆に数値が高く買われ過ぎと判断される場合は売りに入ります。ただダマシ(間違ったサイン)もあるため、個人的には「25%より下に落ちたあと、再度25%を超えたら買い」というような使い方がオススメです。

しかし、サイコロジカルラインにはデメリットもあります。同じ率の場合でも、前半上げて後半下げた連続した動きだったのか、それとも一進一退を繰り返した結果なのかがわからないからです。前者と後者ではまったく相場つきが違うはずです。

非常に単純で使いやすいインジケーター(指標)ですが、それゆえに単体での使用は難しいです。他のインジケーターと併用することでダマシを減らすなどして、トレードに有効に使えるようにしましょう。
posted by クサナギ at 22:52 | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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